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♣  3月16日(金)に社会科学高等研究院およびマクロ・金融WSとの共催セミナーが追加されました。開催場所は、経済研究所3階大会議室です。

♣  1月23日(火)にマクロ・金融WSとの共催セミナーが追加されました。開催場所は、経済研究所3階会議室1です。

♣  11月24日(金)のセミナーは11月17日(金)開催に変更されました。

♣  9月22日(金)のセミナーの講演者が変更されました。

♣  5月26日(金)、6月20日(火)、7月4日(火)および1月23日(火)のセミナーはマクロ・金融WSとの共催です。

 

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Contacts

経済統計研究室
TEL: 042(580)8782
FAX: 042(580)8882
EMAIL: ecosta@econemail

 

 

最終更新日:2018/2/1

 

 

 

 

月日 時間 場所 講演者 演題
4/21(金) 17:10 経済研究所3階
大会議室
Shou-Yung Yin
(Academia Sinica)
Focused information Criterion and Model Averaging for Large Panels with a Multifactor Error Structure
      北川 透
(University College London)
Uncertain Identification
5/12(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
小林 武
(名古屋商科大学)
Estimating Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models and Bond Portfolio Optimization
5/26(金)* 17:10 経済研究所3階
大会議室
Kurt G. Lunsford
(The Cleveland Fed)
Identifying Structural VARs with a Proxy Variable and a Test for a Weak Proxy
6/20(火)* 17:10 経済研究所3階
大会議室
Barbara Rossi
(Universitat Pompeu Fabra)
The Time-Varying Effects of Conventional and Unconventional Monetary Policy: Results from a New Identification Procedure
6/30(金) 17:10 経済研究所3階
大会議室
Giuseppe Cavaliere
(University of Bologna)
Bootstrap Inference under Random Distributional Limits
      Anders Rahbek
(University of Copenhagen)
Bootstrap Inference in Non-causal Autoregressive Processes: with Application to Bubble Modelling
7/4(火)* 17:10 経済研究所3階
大会議室
Fabio Canova
(European University Institute)
Approximating time varying structural models with time invariant structures
7/7(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
金谷 信
(Aarhus University & CREATES)
Rate-improved nonparametric regression with nonstationary regressor
9/22(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
S. Ghon Rhee
(University of Hawaii Shidler College of Business)
Nonparametric Momentum Strategies
9/29(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
CFEE研究発表会
10/6(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
CFEE研究発表会
10/13(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
山本 庸平
(一橋大学・経済)
Testing for Changes in Forecasting Performance
      蒋 佩芸
(一橋大学・D1)
Power Properties of the Modified CUSUM Tests
10/20(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
Chirok Han
(Korea University)
Efficient estimation of linear panel data models with sample selection and fixed effects
10/27(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
本田 敏雄
(一橋大学・経済)
Variable selection and structure identification for varying coefficient Cox models
      柳 貴英
(一橋大学・経済)
Kernel Estimation for Panel Data with Heterogeneous Dynamics
11/10(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
黒住 英司
(一橋大学・経済)
Confidence Sets for the Date of a Mean Shift at the End of a Sample
      堀江 哲史
(一橋大学・D2)
The Skewness Tests for the Common Factor Model
11/17(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
西出 勝正
(一橋大学・経済)
Demand Uncertainty, Product Differentiation, and Entry Timing under Spatial Competition
      山田 俊皓
(一橋大学・経済)
Weak Milstein scheme without commutativity condition and its sharp asymptotic error bound
12/8(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
松下 幸敏
(一橋大学・経済)
Likelihood inference on semiparametric models
      服部 孝洋
(一橋大学・D2)
イントラデイ・データを用いた指値オペの実証分析
12/22(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
渡部 敏明
(一橋大学・経研)
Predictability of excess bond premium and variance risk premium for business cycles and recession risk
     

増田 篤
(一橋大学・D3)

ベーシススワップの期間構造と予測
1/19(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
<修士論文発表会>
17:10-17:50
大石凌平
「Testing linear factor pricing models with individual securities: Application of shrinkage estimation」

17:50-18:30
常攀攀
「国際会計基準の導入が株価に与える影響のイベント・スタディ分析」

18:30-19:10
萩尾亘
「集中情報量規準(FIC)の理論」
1/23(火)* 17:10 経済研究所3階
会議室1
須藤 直
(日本銀行)
Myths and Observations on Unconventional Monetary Policy -- Takeaways from Post-Bubble Japan --
1/26(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
<修士論文発表会>
17:10-17:50
冨田昌
「保険料改定を含む破産モデル」

17:50-18:30
水野美紀
「新興国株式市場に対するFRBと日銀の金融政策の影響」
2/2(金) 17:10 第2研究館小会議室
(2階217)
<修士論文発表会>
17:10-17:50
井口優雅
「A method of second order weak approximation for a degenerate SDE」

17:50-18:30
片岡大輔
「確率微分方程式に対するマルチレベル・マリアバン・モンテカルロ法」

18:30-19:10
宋子珲
「Numerical analysis for pricing real estate index European option under stochastic interest rates」

19:10-19:40
詹夢祺
「労働力資本資産モデルについての検証ー日本市場を例に」
3/16(金)* 17:10 経済研究所3階
大会議室
Kyuho Kang
(Korea University)
Stochastic Volatility Dynamic Nelson-Siegel Model with Time-Varying Factor Loadings and Correlated Factor Shocks

* 印は他のワークショップ等との共催