2003年度経済統計ワークショップ

月日時間場所講演者演題
4/18(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) 加納 悟
(一橋大・経研)
労働力調査とローテーションサンプリング
5/16(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) 庄司 功
(筑波大・社会工学)
Estimation of diffusion processes by a nonparametric drift function model
6/27(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) Albert Tsui
(National University of Singapore)
Modelling long memory in exchange rate volatility: A multivariate asymmetric GARCH approach with time-varying correlations
7/11(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) 小林 正人
(横浜国大・経済)
Testing for EGARCH Against Stochastic Volatility Models
7/18(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) 本田 敏雄
(筑波大・社会科学)
Additive Models in Proportional Hazards Regression
9/26(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) Kazuo Yamaguchi
(The University of Chicago)
A New Model of Attitudinal Stability and Change: A Panel Data Analysis of The Rise and Fall of Support for The Bush Adnminisation in 1990-02
10/3(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) 元山 斉
(一橋大・D3)
On Normal Approximation for Statistical Functional in Finite Population
11/7(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) 山本 拓
(一橋大・経済)
Tests for Long-Run Granger Non-Causality in Cointegrated Systems
11/14(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) 高見澤 秀幸
(一橋大・経済)
A Simple Measure for Examining the Proxy Problem of the Short-Rate
11/21(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) 川崎 秀二
(一橋大・経済)
Localization and Regularization in Wavelet Coefficient Domain Estimators Associated with Gaussian Processes
12/12(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) 千木良 弘朗
(一橋大・D1)
The Granger Non-Causality Test in Cointegrated Vector Autoregressions
1/9(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) 竹内 明香
(一橋大・D1)
T分散変動モデルによる日経225オプション価格の実証分析
1/16(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) 鄭 鎬成
(一橋大・D1)
Serial Correlation in Dynamic Panels
1/30(金) 14:40 第2研小会議室(2階217) 佐藤 元昭
(一橋大・M2)
シミュレーションによるMTVモデルの検証と実証分析
      山口 圭子
(一橋大・M2)
定常長期記憶系列の構造変化
1/30(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) Volodya Vovk
(University of London・Department of Computer Science)
Probability without measure
2/6(金) 14:40 第2研小会議室(2階217) 楠田 浩二
(滋賀大学経済学部)
Jump-Diffusion LIBOR Rate Model with Stochastic Volatility, and Equilibrium Pricing of Interest Rate Derivatives
2/6(金) 16:30 第2研小会議室(2階217) 福田 善之
(一橋大・M2)
社債データから得られる期待デフォルト確率の分析
3/2(火) 16:30 第2研小会議室(2階217) J. Durbin 
(Lodon School of Economics 名誉教授)
Introduction to State Space Time Series Analysis
3/8(月) 10:30 経済研究所4階会議室 Graham Elliott
(University of California, San Diego)
Optimally Testing General Breaking Processes in Linear Time Series Models

戻る