Workshops before 2008

2007年度
2006年度
2005年度
2004年度

Contacts

経済統計研究室
TEL: 042(580)8782 
FAX: 042(580)8882

EMAIL: ecosta@econemail

月日 時間 場所 講演者 演題
5/21(水) 16:30 磯野研究館
第1研究小集会室
Seung Chan Ahn
(アリゾナ州立大学)
Likelihood Based Inference for Dynamic Panel Data Models
6/13(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
森本 孝之
(一橋大・経済)
原油,ガソリン,灯油の3つの商品先物の高頻度データによるクロス相関分析
      斯波 恒正
(一橋大・経済)
Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity
7/25(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
山本 拓
(一橋大・経済)
The Lag Augmented Method and Its Application to the Panel Unit Root Test
9/30(火) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
M. Hashem Pesaran
(University of Cambridge)
Testing Dependence Among Serially Correlated Multi-Category Variables
10/10(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
七宮 圭
(一橋・D3)
Wavelet-based estimation of parameters and a structural change point in long-memory processes
      黒住 英司
(一橋大・経済)
A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Cross-Sectional Dependence
10/17(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
尾張 圭太
(一橋・D3)
On Robust $f$-Projection with Unbounded Penalty
      高橋 一
(一橋大・経済)
非線形更新理論とその応用
10/31(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
伊藤 有希
(一橋・D3)
Recovery Process Model
      田中 勝人
(一橋大・経済)
Linear Nonstationary Models - A Review of the Work of Professor Phillips -
11/14(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
鈴木 雅貴
(一橋・D2)
CO2 Spot Prices with Affine Structure
      本田 敏雄
(一橋大・経済)
Nonparametric estimation of conditional medians
11/21(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
William T.D. Dunsmuir
(New South Wales University)
Multivariate GARCH models for interest rate yield curves
11/28(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
伊藤 智明
(一橋・D3)
マルコフスイッチングモデルを応用した転換社債価格評価の実証分析
      渡部 敏明
(一橋大・経研)
Bayesian Analysis of DSGE and DSGE-VAR Models with an Application to Japanese Economy
12/12(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
田中 晋矢
(一橋大・D1)
A simple test for stationarity with less size distortion
      Md. Ashraful Islam Khan
(一橋・D1)
Forecasting Realized Volatility by HAR Model Using Diagnostic Measure
1/9(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
林田 元就
(一橋・D1)
Interdependecies of Regional Business Cycles in Japan
1/23(金) 16:00 第2研小会議室
(2階217)
朝倉佳彦
(修士論文)
Realized Volatilityによるボラティリティの予測およびオプション価格評価の比較-日経225平均株価を対象とした分析-
      河合紀寿
(修士論文)
離散確率解析での測度変換について:離散マルグレイブオプションのPricing
      三田悠治
(修士論文)
離散伊藤公式を用いた離散ポートフォリオ最適化
      トワーンドルジ・プレブドルジ
(修士論文)
Determining the Number of Structural Breaks in Vector Autoregressive Processes by Model Selection Criteria
1/30(金) 14:50 第2研小会議室
(2階217)
平川貴大
(修士論文)
わが国社債市場におけるCDS導入の効果
      藤原勇平
(修士論文)
企業の関連多角化戦略と専業化戦略が生産性へ与える効果-セグメントデータを用いたStochastic Frontier Analysis手法による生産関数の推定-
      藤田靖之
(修士論文)
エネルギー・スポット価格モデルとスプレッド・オプションのプライシング
      筒井大
(修士論文)
確率過程を用いた商品先物価格のモデリング
      磯部昌吾
(修士論文)
コピュラを用いたVaRについての考察
      麻賀英範
(修士論文)
多変量極値分布における従属構造の推定問題