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2010年度の第1回Workshopは
5月20日(木)16:30から、場所はマーキュリータワー3506室です。

Workshops before 2010

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Contacts

経済統計研究室
TEL: 042(580)8782 
FAX: 042(580)8882

EMAIL: ecosta@econemail

月日 時間 場所 講演者 演題
5/20(木) 16:30 マーキュリータワー
(5階3506)
沖本 竜義
(一橋大・ICS)
1. Dependence Evolution in International Equity Markets
2. Dynamics of International Integration of Government Securities’ Markets
6/11(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
安井 令伊子
(一橋大・D1)
Estimation of a Heterogeneous Panel Model with a Multifactor Error Structure
      矢部 竜太
(一橋大・D1)
Moderate deviation from a unit root in MA(1)
6/18(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
Kazuhiko Shinki
(Department of Mathematics
Wayne State University)
Asymptotic Theory for Fractionally Integrated Asymmetric Power ARCH Models
6/25(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
周 怡
(一橋大・D1)
不完全情報のもとでの信用リスク評価
      ハシバータル・ダシツェレン
(一橋大・D1)
Robust Approach to Inference in Vector Autoregressions
7/9(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
下津 克己
(一橋大・経済)
Empirical Likelihood Block Bootstrapping
      田中 晋矢
(一橋大・D3)
Finite Sample Properties of Estimators in Factor Models When N is Small: Which Is Less Biased, PCA or ML Estimator?
7/23(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
黒住 英司
(一橋大・経済)
Model Selection Criteria in Multivariate Models with Multiple Structural Changes
      杉原 慶彦
(一橋大・D2)
An Empirical Analysis of Equity Market Expectations in the Recent Financial Turmoil Using Implied Moments and Jump Diffusion Processes
10/22(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
林田 元就
(一橋大・D3)
Regional Business Cycles with Structural Changes in Japan
11/12(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
七宮 圭
(一橋大・D3)
Wavelet-based estimation problem for long-memory process with noise models
      大塚 芳宏
(一橋大・D2)
マルコフ・スイッチング時空間自己回帰モデルによる日本の地域別の景気循環の計量分析
12/3(金) 16:30 経済研究所4階会議室 Yunjong Eo
(University of Sydney)
Bayesian Analysis of DSGE Models with Regime Switching
12/10(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
本田 敏雄
(一橋大・経済)
Nonparametric regression for dependent data in the errors-in-variables problem
      Sakkakom Maneenop
(一橋大・D1)
Dynamic Asset Allocation with Stochastic Interest Rates
12/17(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
渡部 敏明
(一橋大・経研)
A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models
      Khan Md. Ashraful Islam
(一橋大・D3)
Option pricing using realized volatility, heterogeneous autoregressive model and support vector machine
1/7(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
石村 直之
(一橋大・経済)
Brief survey on copulas
      吉澤 容一
(一橋大・D2)
TBA
1/21(金) 16:00 第2研小会議室
(2階217)
武井 和優
(一橋大・M2)
ニュースの揺らぎの構造及びニュースと出来高の関係の考察
  16:40   リ テイ
(一橋大・M2)
A New Family of Bivariate Copulas
  17:20   鈴木 紀智
(一橋大・M2)
マリアバン解析の数理ファイナンスへの応用
  18:00   ハック ピアラー
(一橋大・M2)
Empirical Study of Option Pricing Under GARCH-type Models
1/28(金) 16:00 第2研小会議室
(2階217)
萩原 純平
(一橋大・M2)
A Simulation Study for Asymptotic Distribution of Mallows Model Average Estimator
  16:40   植松 良公
(一橋大・M2)
Regressions with a Slowly Varying Regressor
  17:20   トゥムル バーサンジャブ
(一橋大・M2)
Is Asymptotic Least Square Estimator for Dynamic Games better than Pseudo Maximum Likelihood Estimators?
2/1(火) 15:10 経済研究所4階
共同研究室5
川田 佳寿
(一橋大・M2)
日本経済の資産価格と金融政策-ファイナンシャルアクセラレーターモデルによる分析-
2/4(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
松村 浩平
(一橋大・M2)
APTのベイズ推定
  17:10   高松 良光
(一橋大・M2)
住宅価格・地価のベイジアンモデリング―Dynamic Linear Modelによる試み―
2/18(金) 15:30 第2研小会議室
(2階217)
Yohei Yamamoto
(University of Alberta)
Estimating and Testing Multiple Structural Changes in Linear Models by Band Spectral Regressions
  17:10   Tatsuyoshi Oka
(National University of Singapore)
Nonparametric Quantile Regression with Discontinuities