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2012年1月20日(金)、 27日(金)に予定されているワークショップ(修論発表会)の開始時刻はそれぞれ16:00, 15:20です。通常より早く設定されていますので、ご注意下さい。

Workshops before 2011

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Contacts

経済統計研究室
TEL: 042(580)8782 
FAX: 042(580)8882

EMAIL: ecosta@econemail

月日 時間 場所 講演者 演題
4/27(水) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
奥井 亮
(京都大学)
Asymptotic Efficiency in Dynamic Panel Data Models when both N and T are large
6/17(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
本田 敏雄
(一橋大・経済)
Nonparametric quantile regression with heavy-tailed and strongly dependent errors
      萩原 純平
(一橋大・D1)
Model averaging with dependent data
6/24(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
下津 克己
(一橋大・経済)
Local Quadratic Approximation in Finite Mixture Models and Testing the Number of Components
      周 怡
(一橋大・D2)
A path-dependent credit risk model under incomplete information
7/8(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
田中 晋矢
(一橋大・D3)
Identification of Approximate Factor Models Through Heteroskedasticity
      植松 良公
(一橋大・D1)
Asymptotic Efficiency of the OLS Estimator with Singular Limiting Sample Moment Matrix
7/22(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
黒住 英司
(一橋大・経済)
Estimation and Inference in Predictive Regressions
      林田 元就
(一橋大・D3)
Structural Breaks in Regional Business Cycles in Japan
7/29(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
植松 和毅
(Ohio State University)
On the statistical consistency of bipartite and multipartite ranking
10/14(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
田中 勝人
(一橋大・経済)
Distributions of quadratic functionals of the fractional Brownian motion based on a martingale approximation
      七宮 圭
(一橋大・D3)
The model of wavelet transformed ARFIMA processes
10/28(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
矢部 竜太
(一橋大・D2)
Double Single Index Model for Missing at Random
      Sakkakom Maneenop
(一橋大・D2)
Dynamic Asset Allocation with Commodities and Stochastic Interest Rates
11/10(木) 12:55 経済研究所4階
共同研究室5
ハシバータル・ダシツェレン
(一橋大・D2)
On the Bootstrap Approximation to the Largest Eigenvalue Distribution
11/25(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
渡部 敏明
(一橋大・経研)
Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model with the Ordering of Variables for the Japanese Economy and Monetary Policy
12/8(木) 16:30 磯野研究館
3階小集会室
Uwe Hassler
(Goethe-Universität Frankfur)
New Insights into the Effect of Temporal Aggregation
12/9(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
石村 直之
(一橋大・経済)
時間発展コピュラにおける順位相関量の収束について
      吉澤 容一
(一橋大・D3)
離散的時間発展コピュラについて
12/16(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
Alex Novikov
(University of Technology, Sydney)
On simulation of some functionals of the fractional Brownian Motion
1/13(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
斯波 恒正
(一橋大・経済)
Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroskedasticity
1/20(金) 16:00

18:40
第2研小会議室
(2階217)
<内線8592>
16:00-16:40
高野 裕太(一橋大・M2)
VaRとExpected Shortfallのコヒーレント性と精度比較

16:40-17:20
中島 祥一郎(一橋大・M2)
従属性を持つ確率変数の和の裾確率とその応用

17:20-18:00
上杉尚広(一橋大・M2)
破産理論について

18:00-18:40
森本 肇(一橋大・M2)
コピュラを用いたCDOのプライシング
1/27(金) 15:20

18:40
第2研小会議室
(2階217)
<内線8592>
15:20-16:00
小野塚 祐紀(一橋大・M2)
Illusive Improvement: Gender Wage Gap and Sample Selection in Japan

16:00-16:40
山崎 大輔(一橋大・5年一貫M1)
Testing for Parameter Constancy in the Time Series Directions in Fixed-Effect Panel Data Models

16:40-17:20
隈河 大(一橋大・M2)
Volatility forecasting in hypothetical Nikkei 225 option trading

17:20-18:00
青木 一央(一橋大・M2)
Jump-Robust Realized Volatilityの日経平均を用いた実証分析

18:00-18:40
柏木友秀(一橋大・M2)
Robust Loss Function を用いたボラティリティ予測モデルの比較
3/27(火) 11:00 第2研小会議室
(2階217)
Kaddour Hadri
(Queen's University Belfast)
Modelling Interest Rates using Parametric and Semi-Parametric Reducible Non-Linear Stochastic Differential Equation