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2012年度第1回ワークショップは5月25日(金)に行います。

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Contacts

経済統計研究室
TEL: 042(580)8782
FAX: 042(580)8882
EMAIL: ecosta@econemail

第2研小会議室(2階217)
TEL: 042(580)8592

月日 時間 場所 講演者 演題
5/25(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
石原 庸博
(一橋大・経済)
Multivariate realized stochastic volatility model with leverage
6/4(月) 16:30 磯野研究館プロジェクト室
(2階217)
海道 宏明
(Boston University)
Asymptotically Efficient Estimation of Models Defined by Convex Moment Inequalities
6/8(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
William Dunsmuir
(New South Wales University)
Fixed and Random Effects Regression in Multiple Independent Discrete Valued Time Series
7/6(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
山本 庸平
(一橋大・経済)
Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions
      植松 良公
(一橋大・D2)
Nonstationary Nonlinear Quantile Regression
7/13(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
周 怡
(一橋大・D3)
Default Risk Modeling with Incomplete Information : An Adjusted Occupation Time Approach
      山崎 大輔
(一橋大・D1)
Testing for Parameter Constancy in the Time-Series Direction in Fixed-Effect Panel Data Models
9/18(火) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
Ruijun Bu
(the University of Liverpool)
A Semiparametric Diffusion Model Based on Reducible Stochastic Differential Equations and Pseudo Maximum Likelihood Estimation
10/5(金) 16:30 マーキュリータワー
7F会議室
Chang-Jin Kim
(University of Washington, Korea University)
A Markov-Switching Dynamic Factor Model of the Business Cycle with Evolving Regime-specific Mean Growth Rate
10/26(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
黒住 英司
(一橋大・経済)
Covariate Unit Root Test for Cross-Sectionally Dependent Panel Data
      ハシバータル・ダシツェレン
(一橋大・D3)
Efficient Test in Mixture Models
11/2(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
Roberto Leon-Gonzalez
(政策研究大学院大学)
Fat-Tailed Gamma Autoregressive Processes for Stochastic Volatility with Jumps
11/9(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
本田 敏雄
(一橋大・経済)
Nonparametric LAD cointegrating regression
      Sakkakom Maneenop
(一橋大・D3)
Dynamic Asset Allocation and Consumption Growth
12/3(月) 16:30 磯研3F第1小集会室 片山 直也
(関西大・経済)
Proposal of Two Robust M Tests
12/14(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
渡部 敏明
(一橋大・経研)
Volatility and Quantile Forecast of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution
      山名 一史
(一橋大・D1)
Financial regulation and firm dynamics
1/11(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
石村 直之
(一橋大・経済)
Discrete stochastic analysis and its applications
      増田 篤
(一橋大・D1)
確率ボラティリティモデルによるユーロ圏国債金利の分析
1/18(金) 16:30-17:50 第2研小会議室
(2階217)
(修士論文発表)
16:30-17:10
楊 揚
Tail Dependence of a Class of Bivariate Copulas

17:10-17:50
胡 俍
Valuating Corporate Bonds with Affine Processes
1/25(金) 15:20-18:40 第2研小会議室
(2階217)
(修士論文発表)
15:20-16:00
萩原 隆徳
日本の株式市場におけるベアの予測可能性

16:00-16:40
渡辺克哉
世界金融危機におけるアメリカとBRICs間の株価の分散因果性の変化について

16:40-17:20
喜舎場 唯
日本における原油価格と景気変動の因果関係について

17:20-18:00
打越 允哉
プロスペクト理論に基づくポートフォリオ選択

18:00-18:40
横田 裕龍
高頻度USD/JPYにおけるMacro Announcementの影響分析
3/15(金) 16:30 第2研小会議室
(2階217)
田中勝人
(一橋大・経済)
Statistical Inference Associated with the Fractional Brownian Motion and Related Processes