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Contacts

経済統計研究室
TEL: 042(580)8782
FAX: 042(580)8882
EMAIL: ecosta@econemail

 

 

最終更新日:2014/4/01

 

 

 

 

月日 時間 場所 講演者 演題
4/19(金) 16:30 磯野研究館1階
第2研究小集会室
中島 上智
(日本銀行)
Identifying Conventional and Unconventional Monetary Policy Shocks: A Latent Threshold Approach
5/24(金) 16:30 磯野研究館1階
第2研究小集会室
石原 庸博
(一橋大・経済)
レバレッジのある多変量動学的因子確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定と予測ポートフォリオに基づくモデル比較
      岩田安晴
(一橋大・D1)
Two fiscal policy puzzles revisited: New evidence and an explanation
6/14(金) 16:30 磯野研究館1階
第2研究小集会室
山本 庸平
(一橋大・経済)
Power Analysis for Factor Loading Structural Change Tests under Common Breaks
7/1(月) 14:00 磯野研究館3階
第1研究小集会室
Dukpa Kim
(高麗大学)
Quasi-Likelihood Ratio Tests for Cointegration, Cobreaking and Cotrending
  16:30   Anthony Landry
(ペンシルヴァニア大学
ウォートンスクール)
Accounting for Real Exchange Rates using Micro-Data
7/5(金) 16:30 磯野研究館1階
第2研究小集会室
Seung Chang Ahn
(アリゾナ州立大学・
西江大学)
Beta Matrix and Common Factors in Stock Returns
7/26(金) 16:30 磯野研究館3階
第1研究小集会室
小林 弦矢
(東京大学)
Advances in approximate Bayesian computation
10/11(金) 16:30 磯野研究館1階
第2研究小集会室
黒住 英司
(一橋大・経済)
Novel Panel Cointegration Tests Emending for Cross-Section Dependence
with N Fixed
      山崎 大輔
(一橋大・D2)
Improving the Finite Sample Performance of Tests for a Shift in Mean
10/25(金) 16:30 磯野研究館1階
第2研究小集会室
渡部 敏明
(一橋大・経研)
Bayesian Analysis of Multiple Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility
      増田 篤
(一橋大・D2)
Jump stochastic volatility model for the soverign risk contagion
11/8(金) 16:30 磯野研究館1階
第2研究小集会室
本田 敏雄
(一橋大・経済)
Variable selection in Cox regression models with varying coefficients
      Dashtseren Khashbaatar
(一橋大・D3)
Likelihood based detection of number of factors in high dimensional factor models
11/22(金) 16:30 磯野研究館1階
第2研究小集会室
石村 直之
(一橋大・経済)
値制限がある場合の資産最適化問題
      矢部 竜太
(一橋大・学振PD)
Empirical likelihood for a nonlinear nonstationary regression model
12/12(木) 16:30 第3研究館3階
研究会議室
Liang Peng
(ジョージア工科大学) 
Interval estimation for random coefficient AR model and predictive regressions
12/13(金) 16:30 磯野研究館1階
第2研究小集会室
周 怡
(一橋大・JF)
Information and Stopping Time from the Perspective of Filtration Restriction
      Sakkakom Maneenop
(一橋大・JF)
Comparison between Consumption Growth Models based on Poisson Process and Brownian Motion: A Specific Case with A Numerical Example
12/27(金) 16:00 磯野研究館1階
第2研究小集会室
金谷 信
(オーフス大学/CREATES)
Nonparametric Estimation for Mixed-Frequency Time Series: A Convolution Approach
      北川 透
(ロンドン大学ユニバーシティカレッジ)
Robust Bayes Inference for Non-Identified SVARs
1/17(金) 16:30 磯野研究館1階
第2研究小集会室
<修士論文発表会>
16:30-17:10
小宮山 智也
「近似ファクターモデルにおけるファクター数推定の発展とゼロファクターについて」

17:10-17:50
讃井 晃司
「Double Exponential Jump-Diffusionモデルの日経225オプションデータによるプライシング評価」
1/23(木) 16:30 経済研究所3階
大会議室
Cathy W. S. Chen
(逢甲大学(台湾))
Bayesian estimation of smoothly mixing time-varying parameter GARCH models
1/24(金) 16:00 磯野研究館1階
第2研究小集会室
<修士論文発表会>
16:00-16:40
宮田 卓弥
「学部選択及び文理選択の実証分析」

16:40-17:20
吉田 直広
ジャンプ拡散過程の伊藤の公式の数理ファイナンスへの応用

17:20-18:00
前原 翼
「誘導型モデルを用いたデフォルト確率の推計手法について」

18:00-18:40
吉田 遼太郎
「非整数ブラウン運動を用いたマートンモデルの推定」
1/27(月) 16:20 磯野研究館3階
第1研究小集会室
Stanley Iat-Meng Ko
(The Chinese University of Hong Kong)
Multivariate Density Forecast Evaluation: Smooth Test Approach
3/27(木) 16:30 経済研究所3階
大会議室
Jun Yu
(Singapore Management University)
Robust Deviance Information Criterion for Latent Variable Models