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♣ 共催セミナーのお知らせ

1月12日(火)および19日(火)のセミナーは、マクロ・金融ワークショップとの共催セミナーです。

 

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Contacts

経済統計研究室
TEL: 042(580)8782
FAX: 042(580)8882
EMAIL: ecosta@econemail

 

 

最終更新日:2016/01/22

 

 

 

 

月日 時間 場所 講演者 演題
5/8(金) 16:30 第2研究館小会議室
(2階217)
岩田 安晴
(一橋大学・D3)
Public Debt, Ricardian Fiscal Policy, and Time-Varying Government Spending Multipliers
5/15(金) 16:30 経済研究所3階
大会議室
中島 上智
(日本銀行)
トレンドインフレ率は変化したか? -レジームスイッチング・モデルを用いた実証分析-
6/12(金) 16:30 第2研究館小会議室
(2階217)
飯塚 信夫
(神奈川大学)
経済予測専門家の月次予測集計からわかったこと-10年間のESPフォーキャスト集計の経験から
6/22(月) 16:30 経済研究所3階
大会議室
Johan Segers
(Université Catholique de Louvain)
Measuring association between random vectors (joint work with Oliver Grothe and Julius Schnieders)
      Harry Joe
(The University of British Columbia)
Copula-based models for multivariate or time series count response
7/10(金) 16:30 第2研究館小会議室
(2階217)
山田 俊皓
(一橋大学・経済)
確率微分方程式のある新しい2次の弱近似法とファイナンスへの応用について
      吉田 直弘
(一橋大学・D2)
最適化問題のラグランジュ乗数アプローチと平均―分散ヘッジ
7/24(金) 16:30 第2研究館小会議室
(2階217)
大屋 幸輔
(大阪大学)
帰無仮説下における因果性測度の検定統計量の分布に関して (共著者:木下 亮 (大阪大学))
      金谷 信
(Aarhus University&
CREATES)
Nonparametric estimation of kernel functions of Brownian semi-stationary processes
7/30(木) 16:30 マーキュリータワー
経済セミナー室
(6階3614)
Takashi Yamagata
(The University of York)
Estimation of Correlated Random Coefficient Models for Short Panels with a Multi-Factor Error Structure
10/9(金) 16:30 第2研究館小会議室
(2階217)
山田 昌弘
(一橋大学・経済)
Was the Forex Fixing Fixed?
      柳 貴英
(一橋大学・経済)
Regression Discontinuity Designs with Nonclassical Measurement Error
10/23(金) 16:30 第2研究館小会議室
(2階217)
山本 庸平
(一橋大学・経済)
Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps
      矢部 竜太
(一橋大学・学振PD)
Linear index models with nonstationary regressors beyond integrability
11/13(金) 16:30 第2研究館小会議室
(2階217)
黒住 英司
(一橋大学・経済)
Monitoring Parameter Constancy with Endogenous Regressors
11/27(金) 16:30 第2研究館小会議室
(2階217)
前川 功一
(広島経済大学)
ICA分析による因果性の検出 ―金融緩和政策の分析を事例として―
12/4(金) 16:30 第2研究館小会議室
(2階217)
渡部 敏明
(一橋大学・経研)
The Predictability of the Market Variance Risk Premium in Japan
      本田 敏雄
(一橋大学・経済)
Efficient Estimation in Semivarying Coefficient Models for Longitudinal/Clustered Data
1/12(火) 16:30 経済研究所3階
会議室1
和田 龍磨
(慶應義塾大学・総合
政策学部)
Measuring Business Cycles with Structural Breaks and Outliers: Applications to International Data
1/19(火) 16:30 経済研究所3階
会議室1
今井 晋
(シドニー工科大学)
Identification and Estimation of Differentiated Products Models Using Cost Data
1/22(金) 13:00 第2研究館小会議室
(2階217)
<修士論文発表会>
13:00 - 13:40
李 康雨瀟
「2財販売のOptimal simple mechanismについての考察」

13:40 - 14:20
葛 蓓蓓
「コピュラによる主要国の株価市場の依存性の分析」

14:20-15:00
鶴田 実可子
「高次元加法モデルに対する前進型変数選択法」

15:00 - 15:40
井田 歩
「copulaにおける依存係数の拡張について」

15:40 - 16:20
魚住 直紀
「日本における企業倒産動向の地域特性について」

16:20-17:00
太田 悠海
「設備投資とマネーサプライの関係の変遷」

17:00 - 17:40
幸津 和宏
「outlierが存在する場合のARCH検定について」

17:40 - 18:20
朱 星
「固有ボラティリティーと将来リターン」

18:20-19:00
堀江 哲史
「サーベイデータを用いたニューケインジアン・フィリップス曲線モデルの分析」
1/29(金) 13:00 第2研究館小会議室
(2階217)
<修士論文発表会>
13:00 - 13:40
今野 寛明
「コピュラ及びマクロ・ファイナンスモデルによる金利の期間構造と株価の依存関係に関する研究」

13:40 - 14:20
宮内 佑也
「日本の品目別価格指数のFAVARモデルによる分析」

14:20-15:00
永井 翠
「Estimation of Extreme Value at Risks Using CAViaR Models」

15:00 - 15:40
片寄 伸歩
「為替レートの輸出入物価へのパススルーについて(Time-Varying Parameter VARによる実証分析)」

15:40 - 16:20
長山 博一
「インターネット掲示板のテキスト情報と株式市場」

16:20-17:00
飯野 早紀
「ブランド選択行動分析における参照価格モデルの比較」

17:00 - 17:40
近藤 拓也
「量的緩和政策の波及経路の検証」

17:40 - 18:20
伊草 大樹
「都道府県別の死亡率データ解析におけるCopulaを用いた相関の研究」