◇氏　　名　高橋　一        e-mail: hajime@stat.hit-u.ac.jp

◇授業科目 〔学　部〕統計学、数量経済分析、基礎計量経済、統計学入門
 　　　　 　〔大学院〕上級統計学、確率論、金融数理�T（神田）

◇略　　歴　１９４７年（東京）生まれ。
 　　　　　　１９７１年　一橋大学経済学部卒業、
 　　　　　　１９７８年　ＰＨ.Ｄ　コロンビア大学
 　　　　　　１９７７年　ミシガン大学（アンアーバー校）助教授
 　　　　　　１９７９年　ボストン大学助教授
 　　　　　　１９８２年　富山大学助教授
 　　　　　　１９８６年　一橋大学助教授
 　　　　　　１９８８年　一橋大学教授
 　　　　　　１９９８年  一橋大学大学院経済学研究科教授
             ２０００年  一橋大学国際企業戦略科兼務
               
 ◇専門・研究分野:
　１. 数理統計学
　　　　　(i) 逐次分析: 統計学的に意味のある結論を出来る限り早く
              　　　　　出すための方法開発やそこに至るベストな標本抽出の
              　　　　　方法に関する研究。
　　　　  (ii) ブーツトラップ法:　標本からの再標本理論。コンピュータを
 　　　　　　　　　　　　　　　　 本質的な形で利用する統計手法。

　２. 数理ファイナンス
  　　　　 (i) 派生証券の価格決定理論（金利の期間構造、オプション価格理論）
　 　　　 (ii) 確率解析（Ito の確率微分方程式、マルチンゲール等の数学的な道具）

◇著書・論文
経済学とファイナンスのための数学　　新世社　１９９９年
金融工学の新展開（編）東洋経済新報社　２００１年　
計量経済学（編）　八千代出版 １９９３年
統計学事典（共著）東洋経済　 １９８９年
金利の期間構造決定モデル　　一橋大学研究年報　３７巻 １９９６年
金利の期間構造モデル�U      成城大学経済研究所年報　９号　１９９６年
On Pricing Exponential Square Root Barrier Knockout European Options, Asia-Pacific Financial Markets, Vol. 9, 2002
A note on Interaction between Markets, Asia-Pacific Financial Markets, Vol.7, 2000
Asymptotic expansions for E(min{t,m}) and E(X(min{t,m})), Statistical Sciences and Data Analysis, 1993
Asymptotic expansions in Anscombe's theorem..., Annals of Statistics Vol. 15, 1987

◇授業ノート

統計学入門2003winter

確率・統計特論

金融数理�TＢ

統計学ノート01(PDFファイル）

統計学ノート02(PDFファイル）

計量経済学特論

文系出身者のための数理ファイナンス入門

OB-Kai 2005