教員紹介

小池 孝明(こいけ たかあき)

主な研究テーマ

金融リスク管理に関わる確率論・統計学の研究を行なっており、特に接合関数(コピュラ)を用いた従属性のモデリングや定量化、極値理論、およびリスク尺度や最適資本分配に関心がある。研究成果として、Estimation of risk contributions with MCMC (Quantitative Finance)やCompatibiity and attainability of matrices of correlation-based measures of concordance (ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA)、Avoiding zero probability events when computing Value at Risk contributions (Insurance: Mathematics and Economics)がある。

講義およびゼミナールの指導方針

学部における講義では確率論・統計学の基礎理論およびその応用について学ぶが、理論的結果が得られる仕組みや仮定の重要性、応用する際に注意すべき理論の限界について特に理解を深められるよう指導を行う。
また、並行して学習するプログラミングやシミュレーション手法については、理論的結果を機械的に確認、応用するだけでなく、具体的な問題を解決する手段として、理論の届かない未知の対象にもアプローチできるよう指導を行う。

教員HP
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