保険数理や金融リスク管理に関わる確率論・統計学・オペレーションズリサーチの研究を行なっており、特に接合関数(コピュラ)を用いた従属性のモデリングや定量化、極値理論、リスク尺度や最適資本分配、および不確実性のもとでのリスク解析に関心がある。
学部における講義では確率論・統計学の基礎理論およびその応用について学ぶが、理論的結果が得られる仕組みや仮定の重要性、応用する際に注意すべき理論の限界について特に理解を深められるよう指導を行う。
また、並行して学習するプログラミングやシミュレーション手法については、理論的結果を機械的に確認、応用するだけでなく、具体的な問題を解決する手段として、理論の届かない未知の対象にもアプローチできるよう指導を行う。